Finance Quantitative Arbitrage de volatilité (MEL-QT) (H/F)

RD2 Conseil est un cabinet de recrutement spécialisé sur la recherche de profils scientifiques, et en particulier de « jeunes docteurs » pour les besoins en R&D des PME innovantes et entreprises privées, souhaitant se doter de compétences pointues et de réelles ressources humaines en matière d’Innovation.

Nous recrutons actuellement un(e) « Jeune Docteur » en Finance Quantitative appliqué(e) au domaine de la Finance de marché / arbitrage de volatilité.

Notre client est une société de gestion d’actifs indépendante spécialisée dans les investissements alternatifs, axés sur les produits dérivés et les stratégies quantitatives. En particulier, elle est devenue la 1^ère société de gestion de portefeuille spécialisée dans les investissements sur les futures sur dividendes.

Fondée en 2012, la société s’est vu reconnaître le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) par le Ministère de la Recherche. Cette décision confirme l’accent mis sur la Recherche par la société, qui investit massivement dans l’innovation, fondement essentiel de sa croissance.

Rattaché à l’équipe Fundamental and Quantitative Analysis, votre activité s’articulera entre R&D et modélisation financière, à partir de l’analyse de données portant sur différents produits (dividendes, commodités, actions, produits de taux…). L’objectif sera notamment axé sur le développement de modèles prédictifs de comportement et de prix d’instruments financiers complexes, en particulier par l’analyse de leur volatilité.

L’arbitrage de volatilité est l’une des activités principales de la société. Ce fonds vise des rendements absolus et génère de l’alpha avec des stratégies d’arbitrage quantitatif telles que l’arbitrage de la corrélation entre l’indice principal et l’indice sectoriel, l’identification du point d’entrée sur la volatilité/le biais et l’arbitrage de volatilité inter-géographique.

L’équipe est à la recherche d’un chercheur en trading d’arbitrage de volatilité pour aider à l’élaboration et à la mise en œuvre de nouvelles stratégies de trading.

Principales missions

• Identifier les opportunités d’investissement en utilisant des méthodes statistiques et en analysant de grands ensembles de données.
• Développer et backtester des stratégies d’investissement quantitatives et des stratégies d’arbitrage
• Accompagner les équipes d’analystes / les gérants de fonds dans la mise en œuvre des stratégies de trading
• Participer à la rédaction / publication d’articles / journaux / documents de recherche

Vous possédez idéalement une double expertise Finance / Data Science. Vous avez une bonne connaissance concernant les problématiques de gestion de portefeuille et de gestion d’actifs financiers, et avez au cours de vos expériences (Doctorat / Post-Doctorat) mené des travaux portant sur l’implémentation de méthodes d’apprentissage automatique / Machine Learning et / ou d’analyses mathématiques / statistiques de données volumineuses.

Vous êtes également à l’aise avec la programmation informatique permettant de concevoir et d’implémenter l’ensemble de ces systèmes (C# serait l’idéal, ou d’autres langages permettant d’implémenter vos algorithmes comme Python ou Java).

Nous recherchons enfin un candidat autonome pour mener ses travaux à bien et capable d’être force de propositions et d’initier des idées de recherche pour améliorer la performance des fonds.

Un très bon niveau d’anglais écrit et oral est un prérequis indispensable, vous évoluerez dans un contexte international (notre client étant composé d’une équipe multinationale et disposant d’une filiale au Liban).

Cet emploi est une chance unique pour les candidats d’apprendre les rouages de l’industrie financière tout en travaillant avec des chercheurs, des traders et des gestionnaires de portefeuille expérimentés.

Localisation : Paris

Rémunération envisagée : Selon profil 

Si vous pensez être cette personne, que vous êtes titulaire d’un Doctorat et n’avez jamais été embauché en CDI après votre thèse (contrainte impérative pour respecter les critères du CIR), nous vous invitons à nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation sous la référence MEL-QT

Offre mise à jour le 11 juillet 2024

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